表題の通りです。
【 AWS 公式 ドキュメント】 オブジェクトのダウンロード
S3コンソールの使用のところの注記に「一度にダウンロードできるオブジェクトは 1 つだけです。」とあります(2023/02/17時点)。
ディレクトリをダウンロードしようとチェックを入れても、ダウンロードの部分が有効になりません。

コンソールでやろうとするのは諦め、aws-cliを利用して行いました。
aws-cliのバージョンは、2.2.38です。
上の画像にある「testdir」をダウンロードしたいと思います。
コンソールでダウンロードしたいオブジェクトをクリックして、「S3 URIをコピー」しておきます。
注意点ですが、 公式ドキュメントにあるように
オブジェクトをダウンロードすると、データ転送料金が適用される
ので、不必要に大きな容量をダウンロードするのはやめた方がいいと思います。
実行コマンドは下記です。
aws s3 cp コピーしたURI コピーしたいローカルPCのパス --recursive
自分は、ホームディレクトリにあるドキュメントのtestディレクトリに入れたかったので以下のコマンドでダウンロードしました。
